Wat is die Monte Carlo metode?

Onder die Monte Carlo metode word algemeen verstaan word as 'n manier van statistiese modellering, wat op sy beurt is gebaseer op die konsep van 'n "black box."

Die Monte Carlo metode is betrokke in gevalle waar die gebruik van 'n analitiese model van die verskynsel is moeilik of heeltemal onmoontlik (byvoorbeeld, wanneer die oplossing van probleme van toustaan teorie, operasionele navorsing, opgesom die studie van stogastiese prosesse, ens).

Kom ons kyk in meer detail die metode Monte Carlo in die ekonomie.

Toepassing van die metode van statistiese modellering kan geïllustreer uit die omvang van toustaan teorie. So, dink jy wil om uit te vind hoe lank en hoe dikwels jy nodig het om te wag vir kliënte in die lyn by 'n sekere (aanvanklik ingestel) kapasiteit van 'n winkel. Hierdie berekeninge, in die eerste plek, wat nodig is om 'n besluit oor die vraag of om uit te brei die winkel moet maak. Soos u weet, benader die kopers, het gewoonlik 'n ewekansige of onseker, dus, die verspreiding van die sogenaamde tyd benadering, dan is daar 'n gaping tussen elke twee opeenvolgende gemeentes kopers kan onafhanklik te lê, gebaseer op die beskikbare inligting. Aan die ander kant, die diens tyd van elke kliënt het ook 'n ewekansige karakter, dus die verspreiding daarvan kan ook opgespoor word. So, ons het twee stogastiese proses, die direkte interaksie wat alles skep.

As die praktyk toon, met behulp van die werklike lewe Monte Carlo metode kan wees lukraak baie keer deur al die moontlikhede, terwyl die handhawing van dieselfde kenmerke van die verspreiding. Die resultaat sal kunsmatig wees herskep die hele prentjie van hierdie proses. Dan weer herhaal hierdie patroon, elke keer as die verandering van die voorwaardes, is dit moontlik om statistieke te bekom, as hulle in reële tyd is ingesamel.

Net so, kan jy weer 'n paar keer om 'n kunsmatige prentjie van die werk van byna enige winkel te herskep, om in die praktyk die Monte Carlo metode. Simulasiemodellering in hierdie geval sou wees om die werklike data herhaal. Is weer verkry bo twee stogastiese proses. Hul alternatiewe interaksie in die finale uitslag sal weer 'n "draai" met byna dieselfde prestasie as in die werklike lewe te reik.

Daarom is die Monte Carlo metode vir Navorsing bestaan in kunsmatige modellering deur herhaalde toepassing van ewekansige realisasies. Dit is belangrik om daarop te let dat die sogenaamde individuele besef anders verwys as statistiese toetse.

Om te verstaan wat bedoel word met 'n ewekansige seleksie meganisme moet net gebruik die mees algemene dobbelsteen. Maar in die praktyk, as 'n reël, tafel van ewekansige getalle gebruik word. Daarbenewens het die oomblik baie gewild en spesiale programme vir rekenaars wat onder die spesialiste genoem ewekansige getal kragopwekkers. Trouens, die Monte Carlo metode is eenvoudig, doeltreffende en maklik om te gebruik, wat sy wydverspreide gebruik veroorsaak, beide in die ekonomie en in ander harde wetenskappe.